🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
Как читать вывод по множественной регрессии?
Если вы решите запустить OLS Regression из библиотеки statmodels и вывести результат через summary(), то столкнетесь с прикрепленной выше таблицей. Самое важное, что нужно знать:
▶️Строка Intercept - базовое значение Y, когда факторы находятся в базовой категории
▶️Столбец coef - влияние фактора на Intercept.
▶️Столбцы std err, t и P>|t| - вспомогательные, они все про стат значимость. Её лучше сразу вывести отдельно через Pval.
▶️Столбцы [0.025 0.975] - доверительный интервал, разброс значений
▶️R-squared - R-квадрат, показывает, на сколько % наблюдаемое явление можно объяснить самой моделью
▶️Durbin-Watson - Автокорреляция остатков. Проверяет, коррелируют ли ошибки между собой. Желательно, чтобы значение было ближе к 2, но не меньше 0 и не больше 4.
▶️Cond. No. - мультиколлинеарность, показывает, коррелируют ли факторы между собой. Не должен быть слишком большим (несколько сотен). Но для большого кол-ва факторов иногда допустимо разумное превышение.